신용위험 커져 중소기업 흔들린다 [금융안정보고서]

[아이뉴스24 이효정 기자] 중소기업 중심으로 대출 건전성이 악화하면서 신용 위험이 커지고 있다.

21일 한국은행은 '금융안정보고서'를 통해 "중소기업 대출의 연체율과 고정이하여신비율이 여전히 낮지만, 최근 상승세로 전환했다"며 "이는 작년 시장 금리 상승의 영향 등으로 건전성 지표와 잠재 리스크 간 괴리가 축소되고 있음을 의미하는 것일 수 있다"고 우려했다.

코로나19 금융 지원 종료로 그간 잠재했던 기업들의 신용 위험이 수면으로 부상하고 있다는 의미다.

올해 1분기 말 국내 은행의 기업 대출 연체율과 고정이하여신(NPL)비율은 각각 0.34%, 0.51%로 나타났다. 이 중 중소기업의 연체율과 NPL 비율은 각각 0.41%, 0.57%로 올 1분기에 상승으로 전환했다.

코로나19 기간 기업들은 정부의 대출 만기 연장·이자 유예 등 금융지원을 받았다. 중소기업들은 대기업보다 낮은 가산금리를 적용받으면서 대기업보다 혜택을 받았고 낮은 이자 비용을 부담했다.

하지만 실제 위험을 반영한 이자율 적용 시 취약 기업 여신 비중이 기존에 비해 더 높아지는 것으로 나타났다. 2020년과 2021년 중 취약 기업 여신 비중은 각각 4.5%포인트, 3.9%포인트 상승했다. 이 중 대기업은 각각 3.1%포인트, 2.7%포인트 상승하는 사이 중소기업은 각각 8.6%포인트, 7.5%포인트 오르며 더 높아졌다.

이런 잠재 위험이 현실화해 취약 기업 여신 비중이 증가하면 지난해 말 기준 은행 기업 대출의 부도율은 0.24%포인트 상승할 것으로 추정했다. 이로 인한 은행은 추가 대손충당금 적립에 필요한 예상 손실은 1조5천억원, 자본금 적립이 필요한 예상외 손실은 3조4천억원 증가한다. 은행의 BIS자본비율은 0.47%포인트 하락할 것으로 추정된다.

국내·외 거시경제 여건 변화에 따라 국내 기업들의 부실 위험이 상승하는 스트레스 상황 가정 시 지난해 말보다 부도율은 0.29%포인트에서 최대 0.65%포인트 상승할 것으로 나타났다. 또한 BIS 자본비율도 0.6~1.2%포인트 하락할 것으로 추정했다.

한은은 "국내은행은 경기회복 지연 가능성, 잠재 신용 손실 현실화 등에 대비해 대손충당금과 자본금 적립을 확대해 손실 흡수 능력을 더욱 확충할 필요가 있다"고 밝혔다.