금융연 "신용 절대 점수보다 변동 지점 추적 중요"

[아이뉴스24 신수정 기자] 최근 우리나라에서도 개인 신용 점수 인플레이션 우려가 나오는 가운데, 신용 점수의 절대 수준보다는 점수가 왜 변했는지를 파악해 대출 승인에 활용하는 것이 바람직하다는 분석이 나왔다.

이수진 금융연구원 선임연구위원은 8일 "우리나라에서 거시 금융 환경 변화·신용 관리 강화·연체정보 공유 제한 영향으로 950점 이상 고신용자 비중이 커져, 개인신용평가 기준의 신뢰성·공정성에 문제가 제기하고 있다"며 이같이 밝혔다.

코리아크레딧뷰로에 따르면 950점 이상 고신용자 비중은 개인신용평가 모형 개발 당시인 2018년 16.9%에서 2025년 28.6%로 증가했다.

미국에서도 뉴욕 연준의 소비자 신용 패널조사에선 프라임 차주 비중이 1999년 42.6%에서 2025년 56.9%로 증가했다.

미국 모기지 신용 점수를 제공하는 페어 아이작(Fair Isaac Corporation, FICO) 점수도 2005년 688점에서 2025년 715점으로 상승했다. 800점 이상인 초우량 차주 비중은 16.2%에서 24.8%로 증가했다.

미국 신용평가기관 에퀴팩스(Equifax)가 산출하는 개인 신용위험 점수가 719점 이상이면 프라임 차주로 정의한다.

이 연구원은 "신용 점수는 절대적인 부도 확률을 나타내는 지표가 아니라 차주 간 위험을 상대적으로 서열화하는 순위 지표라는 점에 주목해야 한다"라고 설명했다.

고신용자 비중 확대나 평균 점수 상승만으로 신용평가 체계의 문제를 단정하기 어렵고, 점수가 높을수록 상대적으로 연체 위험이 낮다는 관계가 유지한다면 기능은 유효하다는 것이다.

이 연구원은 "평균 점수 수준보다는 점수 변동의 배경과 원인을 분석해 차주의 신용위험이 어느 지점에서 변하는지를 파악하는 게 더 중요하다"라며 "금융회사도 이런 점을 고려해 대출 승인 기준·금리·한도 설정을 조정해야 한다"라고 제언했다.