국민은행, 풀어야 할 숙제는…국내 '잠재 부실' 국외 '손실 확대'

[아이뉴스24 박은경 기자] KB국민은행이 국내외 리스크 확대로 풀어야 할 숙제를 안게 됐다. 국내에서는 위험가중자산이 총자산을 앞지르며 잠재 부실 위험이 증가했고, 국외는 인도네시아 부코핀은행의 부실로 손실이 늘었기 때문이다.

26일 한국기업평가 재무자료에 따르면 국민은행의 지난해 말 위험가중자산증가율은 11.2%로 전년(-2.6%) 대비 13.8%p 증가했다. 이는 국민·신한·하나·우리·SC제일·한국씨티은행 등 6개 시중은행의 평균인 4.8%를 훌쩍 뛰어넘는 수준이다.

반면 총자산증가율은 그에 못 미친다. 같은 기간 국민은행의 총자산증가율은 10.1%로 전년도(11.2%) 대비 감소했다. 이는 총자산보다 리스크에 노출된 위험가중자산이 더 크게 늘었음을 의미한다. 다른 시중은행의 경우 총자산증가율이 7.6%로 자산이 더 크게 늘었으나, 국민은행은 신한·하나·우리 등 4대 은행 중 유일하게 위험가중자산이 더 크게 늘었다.

◆ 시중은행 중 유일하게 위험가중자산이 총자산 앞질러

경쟁은행의 경우 신한은행은 위험가중자산증가율이 7.2%로 전년도(-9.0%)대비 높지만 총자산증가율이 9.0%로 더 높다. 하나은행도 위험가중자산증가율은 -9.0%로 전년도(13.8%) 대비 크게 감소하고 총자산증가율은 8.5%로 위험가중자산을 넉넉히 상회했다. 우리은행도 위험가중자산증가율이 7.9%로 전년(-7.7%) 대비 늘었으나 총자산증가율이 10.9%로 더 높다.

위험가중자산이 늘어난 데 비해 이로 인한 수익은 차별성이 없는 모습이다. 시중은행 평균 위험가중자산순이익률인 1.4%에 못 미치는 데다, 신한·하나은행 1.3%와도 격차가 0.1%p 차이밖에 나지 않는다. 우리은행(1.4%)에도 뒤쳐졌다.

국민은행의 위험가중자산이 크게 늘어난 것은 여신이 크게 늘어났기 때문이다. 지난해 말 국민은행의 여신증가율은 8.9%로 시중은행 평균인 6.7%보다 높다. 대기업대출이 11.5%, 중소기업대출이 37.9%를 차지하며 기업대출이 증가율이 시중은행 평균보다 0.6%p 높다. 기업대출 중에서도 소상공인 등의 개인사업자 대출 비중이 24.4%로 법인대출 13.5%보다 크다.

고정이하여신비율은 0.2%로 낮은 수준을 유지하고 있고, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 민간업종의 여신 비중도 22.6%로 국내은행 평균인 24%대 낮은 수준이나 코로나19 관련 대출의 만기연장·유예조치에 가려진 착시효과가 깃들어있어 경계가 필요하다.

이규희 나이스신용평가 선임연구원은 "현재 시행되고 있는 만기연장·이자상환 유예 등 금융당국의 지원프로그램이 해당 은행의 자산건전성 저하를 상당부분 이연시키고 있는 것으로 보인다"면서 "최근 경기 회복 추세 등으로 2022년 내에는 금융당국의 지원프로그램이 점진적으로 축소될 것으로 예상되는 점을 고려하면 일부 한계차주 여신의 부실화 가능성이 존재하는 것으로 판단된다"고 진단했다.

◆ 부코핀은행발 손실 1천825억…해외사업 리스크 상존

국민은행의 고민은 위험가중자산 증가에 따른 잠재 리스크뿐만이 아니다. 인도네시아 부코핀은행의 적자폭 확대로 이연된 부실리스크도 적지 않다.

지난해 말 인도네시아 KB부코핀은행은 2천725억원의 당기순손실을 기록하며, 전년(-434억200만원) 대비 적자 규모가 6.3배 확대됐다. 고정이하여신비율도 30.6%에 달한다. 국민은행은 부코핀은행의 지분 67%를 보유하고 있는 만큼 이로 인해 1천825억원의 적자가 발생했다.

위험가중자산 증가에 따른 리스크는 충당금으로 보완가능하나 부코핀은행 부실 등에 다른 해외사업리스크는 엄격한 모니터링이 필요한 상황이다.

박광식 한국기업평가 수석연구원은 "부실자산 증가 가능성의 경우, 선제적 충당금 적립을 통해 일정 수준의 완충력을 보유한 만큼 자산건전성 방어가 가능하다"면서 "하지만 주요 진출지역인 신흥국 경제의 높은 변동성과 미성숙한 금융시스템을 고려할 때 해외사업 리스크에 대한 모니터링이 필요하다"고 당부했다.

다만 국민은행은 개선 가능한 상황으로 안팎에서의 리스크가 긴장할 수준은 아니라는 입장이다.

국민은행 관계자는 "위험가중자산의 경우 여신이 크게 늘면서 증가폭이 확대됐으나, 고정이하여신비율 등이 낮은 만큼 큰 문제가 없다"면서 "해외사업의 경우 부코핀은행이 정상화단계에 있어 연내 순익 증대가 이뤄질 것으로 기대하고 있다"고 말했다.